Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (курс 2)Вопрос id:674247 В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы ?) имеющие количественные значения ?) имеющие вероятностные значения ?) не имеющие качественных значений ?) не имеющие количественных значений Вопрос id:674248 В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ?) переменными и случайными факторами ?) параметрами ?) параметрами и переменными ?) переменными Вопрос id:674249 В основе метода наименьших квадратов лежит ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) максимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) равенство нулю суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) минимизация суммы квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его средних значений Вопрос id:674250 В стандартизованном уравнении множественной регрессии переменными являются ?) стандартизованные переменные ?) исходные переменные ?) средние значения исходных переменных ?) стандартизованные параметры Вопрос id:674251 В стандартизованном уравнении свободный член ?) равен коэффициенту множественной детерминации ?) равен 1 ?) равен коэффициенту множественной корреляции ?) отсутствует Вопрос id:674252 Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель ?) будет равно нулю ?) будет увеличиваться ?) будет уменьшаться ?) существенно не изменится Вопрос id:674253 Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель ?) будет равно нулю ?) не изменится ?) будет уменьшаться ?) будет увеличиваться Вопрос id:674254 Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что ?) влияние факторов на результирующий признак зависит от значений другого неколлинеарного им фактора ?) факторы дублируют влияние друг друга на результат ?) влияние факторов на результирующий признак усиливается, начиная с определенного уровня значений факторов ?) влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора Вопрос id:674255 Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является ?) существенным ?) незначимым ?) несущественным ?) нулевым Вопрос id:674256 Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели ?) лениаризацией ?) апробацией ?) идентификацией ?) спецификацией Вопрос id:674257 Гетероскедастичность остатков подразумевает ___ от значения фактора ?) зависимость математического ожидания остатков ?) независимость математического ожидания остатков ?) зависимость дисперсии остатков ?) постоянство дисперсий остатков независимо Вопрос id:674258 Гетероскедастичность подразумевает ___ от значения фактора ?) независимость математического ожидания остатков ?) постоянство дисперсии остатков независимо ?) зависимость дисперсии остатков ?) зависимость математического ожидания остатков Вопрос id:674259 Дано уравнение регрессии  . Определите спецификацию модели?) линейное уравнение множественной регрессии ?) линейное уравнение простой регрессии ?) полиномиальное уравнение парной регрессии ?) полиномиальное уравнение множественной регрессии Вопрос id:674260 Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значения приравниваются к ?) нулю и соответствующий фактор не включается в модель ?) единице и не влияет на результат ?) табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель ?) нулю и соответствующий фактор включается в модель Вопрос id:674261 Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения ?) принимается ?) несущественна ?) отвергается ?) незначима Вопрос id:674262 Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9 следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная Вопрос id:674263 Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно ?) доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9 ?) доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1 ?) уравнение регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака ?) уравнение регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака Вопрос id:674264 Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при ?) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами ?) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами ?) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами Вопрос id:674265 Исследуется зависимость, которая характеризуется линейным уравнением множественной регрессии. Для уравнения рассчитано значение тесноты связи результативной переменной с набором факторов. В качестве этого показателя был использован множественный коэффициент ?) корреляции ?) регрессии ?) эластичности ?) детерминации Вопрос id:674266 Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения ?) качественные ?) одинаковые ?) значения ?) количественно измеримые Вопрос id:674267 Линейное уравнение множественной регрессии имеет вид  . Определите какой из факторов  или  оказывает более сильное влияние на y?) по этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как коэффициенты регрессии несравнимы между собой ?) оказывают одинаковое влияние ?)  так как 2,5>-3,7?)  так как 2,5<-3,7Вопрос id:674268 Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ?) существенных факторов ?) случайных факторов ?) параметров ?) результатов Вопрос id:674269 Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется ___ методом наименьших квадратов ?) обычным ?) обобщенным ?) косвенным ?) минимальным Вопрос id:674270 Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является ?) присвоение цифровых меток ?) нахождения среднего значения ?) присвоение количественных значений ?) ранжирование Вопрос id:674271 Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает ?) отсутствие зависимости между факторами ?) наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами ?) наличие нелинейной зависимости между двумя факторами ?) наличие линейной зависимости между двумя факторами Вопрос id:674272 На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами  ?) взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами  Вопрос id:674273 Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки ?) автокорреляции между независимыми переменными ?) точности определения коэффициента множественной корреляции ?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии ?) параметров нелинейного уравнения регрессии Вопрос id:674274 Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками ?) автокоррелированными ?) гомоскедастичными ?) гетероскедастичными ?) автокоррелированными и гетероскедастичными Вопрос id:674275 Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК ?) преобразуются исходные уровни переменных ?) остатки приравниваются к нулю ?) остатки не изменяются ?) уменьшается количество наблюдений Вопрос id:674276 Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает ?) двухэтапное применение метода наименьших квадратов ?) линеаризацию уравнения регрессии ?) переход от множественной регрессии к парной ?) преобразование переменных Вопрос id:674277 Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае ?) автокорреляции остатков ?) гомоскедастичных остатков ?) автокорреляции результативного признака ?) нормально распределенных остатков Вопрос id:674278 Общая дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов Вопрос id:674279 Объем выборки определяется ?) объемом генеральной совокупности ?) числом результативных переменных ?) числовыми значением переменных, отбираемых в выборку ?) числом параметров при независимых переменных Вопрос id:674280 Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является ?) выравнивание числовых значений по возрастанию ?) выравнивание числовых значений по убыванию ?) нахождение среднего значения ?) ранжирование Вопрос id:674281 Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является ?) отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором ?) наличие тесной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие линейной взаимосвязи между факторами ?) отсутствие взаимосвязи между факторами Вопрос id:674282 Остаточная дисперсия служит для оценки влияния ?) случайных воздействий ?) учтенных явно в модели факторов ?) величины постоянной составляющей в уравнении ?) как учтенных факторов, так и случайных воздействий Вопрос id:674283 Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений ?) дисперсии до и после включения результата в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения случайных факторов в модель ?) общей дисперсии до и после включения фактора в модель ?) остаточной дисперсии до и после включения фактора модель Вопрос id:674284 Относительно количества факторов, включенных в уравнение регрессии, различают ?) непосредственную и косвенную регрессии ?) линейную и нелинейную регрессии ?) множественную и многофакторную регрессию ?) простую и множественную регрессию Вопрос id:674285 Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода ?) наименьших квадратов ?) нормальных квадратов ?) наибольших квадратов ?) средних квадратов Вопрос id:674286 После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков ?) равенства нулю суммы ?) нормального распределения ?) гетероскедастичности ?) случайного характера Вопрос id:674287 Предпосылкой метода наименьших квадратов является ?) отсутствие корреляции между результатом и фактором ?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) присутствие автокорреляции в остатках Вопрос id:674288 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) числовые метки ?) качественные метки ?) одинаковые значения ?) нулевые значения Вопрос id:674289 При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка ?) существенности коэффициента детерминации ?) нулевой гипотезы ?) существенности параметров ?) существенности коэффициента корреляции Вопрос id:674290 При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем ?) преобразования переменных ?) преобразования параметров ?) введения дополнительных результатов в модель ?) введения дополнительных факторов в модель Вопрос id:674291 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться ___ работника ?) стаж ?) возраст ?) заработная плата ?) уровень образования Вопрос id:674292 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ?) разность факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) суммы факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение факторной дисперсии к остаточной Вопрос id:674293 Расчетное значение критерия Фишера определяется как ___ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы ?) отношение ?) сумма ?) разность ?) произведение Вопрос id:674294 Систему МНК, построенную для оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно решить ?) методом скользящего среднего ?) симплекс-методом. ?) методом первых разностей ?) методом определителей Вопрос id:674295 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака Вопрос id:674296 Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности ?) коэффициента детерминации ?) коэффициента корреляции ?) случайной величины ?) параметра |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026