Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна независимая переменная ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) совокупность зависимых переменных Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) коррелированные переменные ?) неинформативные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) только независимые переменные ?) случайные факторы Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) динамика цен положительна ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) нелинейные комбинации исходных переменных ?) функциональные зависимости друг от друга ?) сопряженные исходным переменным ?) линейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) трехкратное ?) отрицательное ?) двукратное ?) однократное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) косвенный ?) трехшаговый ?) обычный ?) двухшаговый Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) промышленные товары ?) коммерческие банки ?) акции, облигации, курсы валют ?) продовольственные товары Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером исходной матрицы Х ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) нормализации уравнений структурной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти к линейной модели Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) малой размерности матрицы Х ?) несмещенности случайных остатков Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) гетескедастичности ?) мультиколлинеарности ?) нелинейности ?) несостоятельности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной политической системы ?) структуры связей реальной экономической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) математических зависимостей Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между двумя признаками Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) существует доминирующий фактор ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) изолированные уравнения ?) систему эконометрических уравнений ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины ?) метода главных компонент Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) линеаризацию уравнений системы ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) идентификацию системы одновременных уравнений Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) число наблюдений ?) максимальную величину каждого фактора ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) изолированной ?) структурной ?) рекурсивной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) нелинейных ?) обратных ?) случайных ?) линейных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы независимых уравнений ?) системы рекурсивных уравнений ?) нелинейных уравнений системы ?) структурной формы модели Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) эконометрическое сглаживание ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс ?) математическое моделирование Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) изолированных ?) одновременных ?) независимых ?) рекурсивных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых временных рядов Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) механизма функционирования экономических систем ?) связей между экономическими показателями ?) макроэкономических показателей Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026