Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) одна зависимая переменная ?) совокупность независимых переменных ?) совокупность зависимых переменных ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) коррелированные переменные Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных ?) несколько зависимых переменных и случайная величина Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только независимые переменные ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) случайные факторы Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) динамика цен положительна ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) функциональные зависимости друг от друга ?) нелинейные комбинации исходных переменных ?) линейные комбинации исходных переменных ?) сопряженные исходным переменным Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) двукратное ?) однократное ?) отрицательное ?) трехкратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) систем эконометрических уравнений ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) нелинейных уравнений регрессии ?) временных рядов Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) двухшаговый ?) трехшаговый ?) обычный ?) косвенный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) акции, облигации, курсы валют ?) промышленные товары ?) продовольственные товары ?) коммерческие банки Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) характером исходной матрицы Х ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) нормализации уравнений структурной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) несмещенности случайных остатков ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) малой размерности матрицы Х Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) мультиколлинеарности ?) гетескедастичности ?) нелинейности ?) несостоятельности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной политической системы ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной экономической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) исследование связи между двумя признаками ?) построение изолированных уравнений регрессии Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) существует доминирующий фактор ?) отсутствует связь между экономическими показателями Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) систему эконометрических уравнений ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода главных компонент ?) расчета средней взвешенной величины ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода максимального правдоподобия Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) преобразование структурной формы модели в приведенную Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) не оказывающих существенное влияние ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) оказывающих несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) число наблюдений ?) максимальную величину каждого фактора ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) рекурсивной ?) изолированной ?) структурной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) нелинейных ?) линейных ?) обратных ?) случайных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) нелинейных уравнений системы ?) структурной формы модели ?) системы независимых уравнений ?) системы рекурсивных уравнений Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) случайный процесс ?) эконометрическое прогнозирование ?) эконометрическое сглаживание ?) математическое моделирование Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) рекурсивных ?) изолированных ?) независимых ?) одновременных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) одно изолированное уравнение регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) механизма функционирования экономических систем ?) связей между экономическими показателями ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) макроэкономических показателей Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного ?) одного зависимого и нескольких Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений корреляции ?) социальных показателей ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026