Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность зависимых переменных ?) совокупность независимых переменных ?) одна независимая переменная ?) одна зависимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) минимально возможную долю информации исходных переменных ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) коррелированные переменные ?) неинформативные переменные Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна зависимая переменная Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) только независимые переменные ?) случайные факторы Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) изолированным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) рекурсивным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли ?) динамика цен положительна ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) функциональные зависимости друг от друга ?) линейные комбинации исходных переменных ?) сопряженные исходным переменным ?) нелинейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) двукратное ?) отрицательное ?) однократное ?) трехкратное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) временных рядов ?) нелинейных уравнений регрессии ?) систем эконометрических уравнений ?) линеаризованных уравнений регрессии Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) обычный ?) косвенный ?) трехшаговый ?) двухшаговый Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) продовольственные товары ?) акции, облигации, курсы валют ?) промышленные товары ?) коммерческие банки Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) линейностью исходных данных ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) неотрицательностью элементов матрицы Х ?) характером исходной матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) нормализации уравнений структурной формы ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) перейти к линейной модели Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) несмещенности случайных остатков ?) малой размерности матрицы Х ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) несостоятельности ?) нелинейности ?) мультиколлинеарности ?) гетескедастичности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной экономической системы ?) структуры связей реальной политической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) возможность описания сложных систем ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между двумя признаками ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) существует доминирующий фактор ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) систему эконометрических уравнений Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) расчета средней взвешенной величины ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) линеаризацию уравнений системы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) идентификацию системы одновременных уравнений Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих несущественное влияние ?) существенное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) максимальную величину каждого фактора ?) число наблюдений ?) структуру связей реальной экономической системы Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) структурной ?) рекурсивной ?) изолированной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) случайных ?) линейных ?) нелинейных ?) обратных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) структурной формы модели ?) системы независимых уравнений ?) системы рекурсивных уравнений ?) нелинейных уравнений системы Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) эконометрическое прогнозирование ?) случайный процесс ?) эконометрическое сглаживание ?) математическое моделирование Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) одновременных ?) рекурсивных ?) независимых ?) изолированных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность зависимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) макроэкономических показателей ?) механизма функционирования экономических систем ?) связей между экономическими показателями Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и нескольких ?) нескольких зависимых и одного Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) уравнений регрессии ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей ?) социальных показателей |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026