Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:584847 Верны ли определения? А) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные, взаимозависимые В) Выделяют следующие классы эконометрических уравнений: независимые, рекурсивные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584848 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это экзогенные переменные В) Независимые переменные - это эндогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584849 Верны ли определения? А) Зависимые переменные – это эндогенные переменные В) Независимые переменные – это экзогенные переменные Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет Вопрос id:584850 Верны ли определения? А) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели В) Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели не равно числу параметров приведенной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584851 Верны ли определения? А) Под идентифицируемой моделью подразумевается единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели В) Под идентифицируемой моделью подразумевается достоверность модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - нет, В - нет Вопрос id:584852 Верны ли определения? А) При применении КМНК предварительно структурная форма модели преобразуется в приведенную В) КМНК применяется для структурной формы модели Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - да Вопрос id:584853 Верны ли утверждения? А) Главные компоненты формируются как линейные комбинации исходных переменных В) Главные компоненты формируются как функциональные зависимости друг от друга Подберите правильный ответ ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да Вопрос id:584854 Верны ли утверждения? А) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся акции В) К объектам изучения финансовой эконометрики относятся облигации Подберите правильный ответ ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - нет ?) А - нет, В - да Вопрос id:584855 Верны ли утверждения? А) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью КМНД В) Преобразование структурной формы модели в приведенную осуществляется с помощью МНК Подберите правильный ответ ?) А - нет, В - нет ?) А - да, В - да ?) А - нет, В - да ?) А - да, В - нет Вопрос id:584856 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность зависимых переменных ?) совокупность независимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная Вопрос id:584857 В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе ?) коррелированные переменные ?) максимально возможную долю информации исходных переменных ?) неинформативные переменные ?) минимально возможную долю информации исходных переменных Вопрос id:584858 В правой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна независимая переменная Вопрос id:584859 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) зависимые и независимые переменные ?) только независимые переменные ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные Вопрос id:584860 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) сумма количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих Вопрос id:584861 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда ?) изолированным уравнением регрессии ?) совместным уравнением регрессии Вопрос id:584862 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные Вопрос id:584863 Гипотеза случайного блуждания (ГСБ) связана с моделями финансовой эконометрики, удовлетворяющими предположению ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к «белому шуму» ?) динамика цен положительна ?) цены эквивалентны случайному процессу ?) приросты цен эквивалентны случайному процессу, близкому к процессу Бернулли Вопрос id:584864 Главные компоненты формируются как ?) сопряженные исходным переменным ?) функциональные зависимости друг от друга ?) нелинейные комбинации исходных переменных ?) линейные комбинации исходных переменных Вопрос id:584865 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) однократное ?) двукратное ?) трехкратное ?) отрицательное Вопрос id:584866 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения Вопрос id:584867 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) временных рядов ?) систем эконометрических уравнений ?) нелинейных уравнений регрессии Вопрос id:584868 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) обычный ?) трехшаговый ?) двухшаговый ?) косвенный Вопрос id:584869 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) изменение переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:584870 К объектам изучения финансовой эконометрики относятся ?) коммерческие банки ?) промышленные товары ?) продовольственные товары ?) акции, облигации, курсы валют Вопрос id:584871 Количество главных компонент определяется ?) характером исходной матрицы Х ?) линейностью исходных данных ?) характером изменения кумулятивной изменчивости главных компонент ?) неотрицательностью элементов матрицы Х Вопрос id:584872 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) линеаризации уравнений приведенной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) нормализации уравнений структурной формы Вопрос id:584873 Логарифмический доход в момент t определяется через (  - цена ценной бумаги на момент t)  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:584874 Метод главных компонент (МГК) позволяет ?) перейти к линейной модели ?) очистить остатки от автокорреляции ?) перейти от большого количества исходных объясняющих переменных к малому числу главных компонент ?) перейти от гетероскедастичности остатков к гомоскедастичности Вопрос id:584875 Метод главных компонент дает эффективный вычислительный способ оценки коэффициентов эконометрической модели в случае ?) сильной корреляционной зависимости между некоторыми объясняющими переменными ?) несмещенности случайных остатков ?) малой размерности матрицы Х ?) отсутствием корреляционной зависимости между объясняющими переменными Вопрос id:584876 Метод главных компонент применяется для устранения ?) гетескедастичности ?) мультиколлинеарности ?) несостоятельности ?) нелинейности Вопрос id:584877 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели ?) равно числу уравнений модели Вопрос id:584878 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели ?) структурная форма преобразуется в приведенную Вопрос id:584879 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) структуры связей реальной экономической системы ?) математических зависимостей ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной политической системы Вопрос id:584880 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов ?) исследование связи между двумя признаками ?) возможность описания сложных систем Вопрос id:584881 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) существует доминирующий фактор ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) отсутствует связь между экономическими показателями Вопрос id:584883 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости предложения от цены ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) систему эконометрических уравнений Вопрос id:584884 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) метода главных компонент ?) метода максимального правдоподобия ?) расчета средней взвешенной величины ?) обычного метода наименьших квадратов Вопрос id:584885 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную ?) линеаризацию уравнений системы ?) идентификацию системы одновременных уравнений Вопрос id:584886 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние ?) существенное влияние ?) оказывающих несущественное влияние Вопрос id:584887 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) максимальную величину каждого фактора ?) структуру связей реальной экономической системы ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) число наблюдений Вопрос id:584888 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) независимой ?) рекурсивной ?) структурной ?) изолированной Вопрос id:584889 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) нелинейных ?) обратных ?) случайных ?) линейных Вопрос id:584890 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы рекурсивных уравнений ?) системы независимых уравнений ?) нелинейных уравнений системы ?) структурной формы модели Вопрос id:584891 Процедура получения на основе эконометрических моделей характеристик процесса, относящихся к следующем за моментом Т (последней точкой периода наблюдения) моментам Т+1, Т+2, ___ - это ?) математическое моделирование ?) эконометрическое сглаживание ?) случайный процесс ?) эконометрическое прогнозирование Вопрос id:584892 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) рекурсивных ?) независимых ?) изолированных ?) одновременных Вопрос id:584893 Система независимых уравнений предполагает ?) совокупность независимых временных рядов ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность независимых уравнений регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии Вопрос id:584894 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы текущего уравнения ?) последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные Вопрос id:584895 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) связей между экономическими показателями ?) макроэкономических показателей ?) механизма функционирования экономических систем Вопрос id:584896 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых переменных ?) одного зависимого и нескольких ?) нескольких зависимых и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и одного Вопрос id:584897 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) социальных показателей ?) уравнений регрессии ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026