Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.

Список вопросов базы знаний

Эконометрика (продвинутый уровень) (магистр)

Вопрос id:585000
Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
?) гетероскедастичность остатков
?) отсутствие мультиколлинеарности между ними
?) гомоскедастичность остатков
?) мультиколлинеарность между ними
Вопрос id:585001
Наличие мультиколлинеарности может привести к
?) наличию случайной составляющей
?) несмещенным оценкам параметров модели
?) невозможности оценки параметров модели
?) гомоскедастичности
Вопрос id:585002
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
?) точности определения коэффициента множественной корреляции
?) параметров нелинейного уравнения регрессии
?) автокорреляции между независимыми переменными
?) гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Вопрос id:585003
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с ___ остатками
?) автокоррелированными
?) автокоррелированными и гетероскедастичными
?) гомоскедастичными
?) гетероскедастичными
Вопрос id:585004
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
?) остатки приравниваются к нулю
?) остатки не изменяются
?) уменьшается количество наблюдений
?) преобразуются исходные уровни переменных
Вопрос id:585005
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
?) автокорреляции результативного признака
?) автокорреляции остатков
?) нормально распределенных остатков
?) гомоскедастичных остатков
Вопрос id:585006
Одним из способов устранения автокорреляции первого порядка является
?) метод Кохрейна-Оркатта
?) метод Алмон
?) тест Уайта
?) тест Глейзера
Вопрос id:585007
По формуле рассчитывается коэффициент
?) множественной корреляции
?) множественной регресии
?) ранговой корреляции Спирмена
?) математического ожидания
Вопрос id:585008
После применения обобщенного метода наименьших квадратов удается избежать ___ остатков
?) нормального распределения
?) равенства нулю суммы
?) случайного характера
?) гетероскедастичности
Вопрос id:585009
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
?) присутствие автокорреляции между результатом и фактором
?) присутствие автокорреляции в остатках
?) отсутствие автокорреляции в остатках
?) отсутствие корреляции между результатом и фактором
Вопрос id:585010
При изучении зависимости оплаты труда у сотрудников фирмы от разряда Х оказалось, что разброс наблюдений оплаты труда сотрудников высоких уровней значительно превосходит вариацию оплаты труда для сотрудников низких уровней, т.е. регрессионная модель
?) гетероскедастична
?) гомоскедастична
?) несостоятельна
?) монотонна
Вопрос id:585011
При использовании теста Глейзера для оценки функции от наблюдаемых значений берется уравнение регрессии для абсолютных величин остатков вида
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:585012
При использовании теста Уайта часто для оценки функции от наблюдаемых значений берется уравнение регрессии для квадратов остатков в виде
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:585013
При использовании тестов Уайта предполагается, что
?) дисперсии ошибок регрессии представляют собой одну и туже функцию от
?) дисперсии ошибок регрессии представляют собой разные функции от
?) дисперсия параметра а регрессии меньше 1
?) дисперсия параметра b регрессии не меньше 1
Вопрос id:585014
При наличии гетероскедастичности дисперсия остатков
?) одинаковая для разных наблюдений
?) равна 1 для разных наблюдений
?) разная для разных наблюдений
?) случайная
Вопрос id:585015
При наличии гетероскедастичности оценки параметров регрессии с помощью МНК
?) эффективны
?) неэффективны
?) смещенные
?) неоднозначные
Вопрос id:585016
При наличии гетероскедастичности при небольших выборках оценка параметра
?) близка истинному параметру
?) существенно отличается от истинного параметра
?) смещенная
?) несостоятельна
Вопрос id:585017
При наличии отрицательной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
?) [ -1,1 ]
?) [ 0,4 ]
?) [ 2,4 ]
?) [ 0,2 ]
Вопрос id:585018
При наличии положительной автокорреляции статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
?) [ 2,4 ]
?) [ -1,1 ]
?) [ 0,4 ]
?) [ 0,2 ]
Вопрос id:585019
При предвидении проблемы гетероскедастичности принять меры по ее устранению можно на этапе ___ модели регрессии
?) вычисления параметров
?) модернизации
?) спецификации
?) верификации
Вопрос id:585020
При применении метода наименьших квадратов уменьшить гетероскедастичность остатков удается путем
?) преобразования переменных
?) преобразования параметров
?) введения дополнительных результатов в модель
?) введения дополнительных факторов в модель
Вопрос id:585021
При применении теста ранговой корреляции Спирмена предполагается, что
?) дисперсия случайного члена не зависит от Х
?) дисперсия случайного члена либо увеличивается, либо уменьшается по мере увеличения Х
?) дисперсия случайного члена постоянна
?) дисперсия случайного члена только увеличивается по мере увеличения Х
Вопрос id:585022
Применение теста Голдфелда-Квандта возможно, если стандартное отклонение () распределения случайного члена
?) равно 1
?) непропорционально значению х в этом наблюдении
?) пропорционально значению х в этом наблюдении
?) не зависит от х в этом наблюдении
Вопрос id:585023
Статистика Дарбина-Уотсона находится в пределах
?) [ 2,4 ]
?) [ 0,4 ]
?) [ 0,2 ]
?) [ -1,1 ]
Вопрос id:585024
Тест Глейзера предназначен для установления
?) нелинейности
?) корреляции
?) гетероскедастичности
?) смещенности
Вопрос id:585025
Тест Голдфелда-Квандта предназначен для установления
?) неэффективности
?) линейности
?) смещенности
?) гетероскедастичности
Вопрос id:585026
Тест Голдфелда-Квандта применяется в случае, если
?) ошибки регрессии - нормально распределенные случайные величины
?) ошибки регрессии - случайные величины, равномерно распределенные
?) параметры регрессии неотрицательные
?) параметры регрессии ненулевые
Вопрос id:585027
Тест Голдфелда-Квандта устанавливает, что
?) стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет отрицательная переменная
?) стандартное отклонение объясняющей переменной растет
?) стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет объясняющая переменная
?) стандартное отклонение остаточного члена регрессии растет, когда растет положительная переменная
Вопрос id:585028

Верны ли определения?

А) В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является b

В) В линейном уравнении парной регрессии коэффициентом регрессии является a

Подберите правильный ответ

?) А – да, В – да
?) А – да, В – нет
?) А – нет, В – да
?) А – нет, В – нет
Вопрос id:585029

Верны ли определения?

А) Если оценка состоятельная, то это значит, что с увеличением объема выборки увеличивается ее точность

В) Если оценка состоятельная, то это значит, что с увеличением объема выборки дисперсия увеличивается

Подберите правильный ответ

?) А – нет, В – да
?) А – да, В – да
?) А – нет, В – нет
?) А – да, В – нет
Вопрос id:585030

Верны ли определения?

А) Если расчетное значение критерия Стъюдента больше табличного значения критерия, то оценивается параметр как существенный

В) Если расчетное значение критерия Стъюдента больше табличного значения критерия, то оценивается параметр как несущественный

Подберите правильный ответ

?) А – да, В – нет
?) А – нет, В – нет
?) А – да, В – да
?) А – нет, В – да
Вопрос id:585031

Верны ли определения?

А) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется мультипликативной

В) Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется аддитивной

Подберите правильный ответ

?) А – да, В – да
?) А – нет, В – да
?) А – да, В – нет
?) А – нет, В – нет
Вопрос id:585032

Верны ли определения?

А) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются несмешанными

В) Оценки параметров, полученные с помощью МНК, являются состоятельными

Подберите правильный ответ

?) А – нет, В – да
?) А – да, В – нет
?) А – да, В – да
?) А – нет, В – нет
Вопрос id:585033
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
?) минимизируется
?) приравнивается к нулю
?) максимизируется
?) приравнивается к системе нормальных уравнений
Вопрос id:585034
В качестве показателя тесноты связи для линейного уравнения парной регрессии используется
?) линейный коэффициент корреляции
?) множественный коэффициент линейной корреляции
?) линейный коэффициент регрессии
?) линейный коэффициент детерминации
Вопрос id:585035
В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы
?) имеющие количественные значения
?) не имеющие количественных значений
?) не имеющие качественных значений
?) имеющие вероятностные значения
Вопрос id:585037
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
?) параметрами и переменными
?) переменными
?) переменными и случайными факторами
?) параметрами
Вопрос id:585038
В нелинейной модели парной регрессии функция является
?) нелинейной
?) несущественной
?) линейной
?) равной нулю
Вопрос id:585039
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель
?) не изменится
?) будет увеличиваться
?) будет равна нулю
?) будет уменьшаться
Вопрос id:585040
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой
?) ошибку корреляции
?) показатель эластичности
?) ошибку аппроксимации
?) значение критерия Фишера
Вопрос id:585041
Величина параметра а в уравнении парной линейной регрессии характеризует значение
?) результирующей переменной при нулевом значении фактора
?) факторной переменной при нулевом значении результата
?) факторной переменной при нулевом значении случайного фактора
?) результирующей переменной при нулевом значении случайной величины
Вопрос id:585042
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является
?) незначимым
?) существенным
?) нулевым
?) несущественным
Вопрос id:585043
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ___ эконометрической модели
?) спецификацией
?) лениаризацией
?) идентификацией
?) апробацией
Вопрос id:585044
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
?) случайных воздействий
?) автокорреляции
?) корреляции
?) регрессии
Вопрос id:585046
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии
?)
?)
?)
?)
Вопрос id:585047
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к
?) преобразованным линеаризованным уравнениям
?) нелинейным уравнениям
?) обратным уравнениям
?) непреобразованным линейным уравнениям
Вопрос id:585048
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента
?) меньше табличного значения критерия
?) равно нулю
?) больше табличного значения критерия
?) не больше табличного значения критерия
Вопрос id:585050
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, _% дисперсии обусловлено случайными факторами
?) 0
?) 70
?) 30
?) 100
Вопрос id:585051
Для уравнения регрессии спецификацией модели является
?) полиномиальное уравнение парной регрессии
?) линейное уравнение множественной регрессии
?) полиномиальное уравнение множественной регрессии
?) линейное уравнение простой регрессии
Вопрос id:585052
Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является ошибкой
?) параметризации
?) верификации
?) спецификации
?) идентификации
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026