Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (продвинутый уровень) (магистр)Вопрос id:585103 Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены ?) случайной величины ε ?) параметра b ?) случайной величины x ?) константы ε Вопрос id:585104 Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение ?) параметров уравнения регрессии ?) остаточных величин ?) неслучайных величин ?) переменных уравнения регрессии Вопрос id:585105 Предпосылкой метода наименьших квадратов не является условие ?) неслучайный характер остатков ?) отсутствие автокорреляции в остатках ?) случайный характер остатков ?) гомоскедастичности остатков Вопрос id:585106 Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что ?) остаточные величины имеют случайный характер ?) остаточные величины имеют неслучайный характер ?) при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается ?) при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается Вопрос id:585107 Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки ?) подчиняются закону нормального распределения ?) не подчиняются закону больших чисел ?) не подчиняются закону нормального распределения ?) подчиняются закону больших чисел Вопрос id:585108 При включении фиктивных переменных в модель им присваиваются ?) качественные метки ?) одинаковые значения ?) числовые метки ?) нулевые значения Вопрос id:585109 При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на результат ?) можно выделить доминирующий фактор ?) можно выделить лишь случайные факторы ?) нельзя выделить доминирующий фактор ?) можно выделить несколько факторов Вопрос id:585110 При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если ?) между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость ?) нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной ?) между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость ?) между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость Вопрос id:585111 При помощи модели степенного уравнения регрессии вида ?) объема предложения от цены ?) выработки от трудоемкости ?) выработки от уровня квалификации ?) заработной платы от выработки Вопрос id:585112 При расчете значения коэффициента детерминации используется отношение ?) параметров уравнения регрессии ?) остаточных величин ?) математических ожиданий ?) дисперсий Вопрос id:585113 При хорошем качестве модели допустимым значением средней ошибки аппроксимации является ___% ?) 50 ?) 20–25 ?) 5–7 ?) 90–95 Вопрос id:585114 Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет являться _________ работника ?) стаж ?) заработная плата ?) возраст ?) уровень образования Вопрос id:585115 Простая линейная регрессия предполагает наличие ?) одного фактора и линейность уравнения регрессии ?) одного фактора и нелинейность уравнения регрессии ?) двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии ?) двух и более факторов и линейность уравнения регрессии Вопрос id:585116 Расчет значения коэффициента детерминации не позволяет оценить ?) долю остаточной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака ?) существенность коэффициента регрессии ?) качество подбора уравнения регрессии ?) долю факторной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака Вопрос id:585117 Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между ___ переменной ?) прогнозным и теоретическим значениями результативной ?) фактическим и теоретическим значениями результативной ?) прогнозным и теоретическим значениями независимой ?) фактическим и теоретическим значениями независимой Вопрос id:585118 Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение ?) случайных величин ?) дисперсий ?) математических ожиданий ?) результата к фактору Вопрос id:585119 Результатом линеаризации полиномиального уравнения является ___ регрессии ?) линейное уравнение парной ?) линейное уравнение множественной ?) нелинейное уравнение множественной ?) нелинейное уравнение парной Вопрос id:585120 Свойствами оценок МНК являются: эффективность, а также ?) состоятельность и смещенность ?) состоятельность и несмещенность ?) несостоятельность и несмещенность ?) несостоятельность и смещенность Вопрос id:585121 Система нормальных уравнений метода наименьших квадратов строится на основании ?) таблицы исходных данных ?) отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений ?) предсказанных значений результативного признака ?) отклонений фактических значений объясняющей переменной от ее теоретических значений Вопрос id:585123 Случайный характер остатков предполагает ?) независимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака ?) зависимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) независимость остатков от величины предсказанных по модели значений результативного признака ?) зависимость предсказанных по модели значений результативного признака от значений факторного признака Вопрос id:585124 Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения ?) отклонений, выраженных в процентах от фактических значений результативного признака ?) отклонений, выраженных в процентах от фактических значений независимой переменной ?) теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений признака ?) теоретических значений результативного признака, выраженных в процентах от его фактических значений Вопрос id:585125 Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы ?) допустимых значений ?) отрицания ?) нулевых значений ?) принятия Вопрос id:585126 Состоятельность оценки характеризуется ?) увеличением ее точности с увеличением объема выборки ?) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) уменьшением ее точности с увеличением объема выборки Вопрос id:585127 Строится модель зависимости спроса от ряда факторов. Фиктивной переменной в данном уравнении множественной регрессии не является ___ потребителя ?) семейное положение ?) пол ?) уровень образования ?) доход Вопрос id:585128 Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является ?) линейность параметров ?) нелинейность параметров ?) равенство нулю средних значений результативной переменной ?) равенство нулю значений факторного признака Вопрос id:585129 Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК, является: ?) линейность параметров ?) равенство нулю средних значений факторного признака ?) равенство нулю средних значений результативной переменной ?) нелинейность параметров Вопрос id:585130 Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки ?) несмещенности ?) эффективности ?) состоятельности ?) смещенности Вопрос id:585131 Уравнение ?) ?) ?) ?) Вопрос id:585132 Уравнение регрессии характеризует ?) обратно пропорциональную ?) прямо пропорциональную ?) функциональную ?) линейную Вопрос id:585133 Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется ?) частным ?) множественным ?) существенным ?) несущественным Вопрос id:585134 Факторные переменные уравнения множественной регрессии, преобразованные из качественных в количественные, называются ?) парными ?) аномальными ?) множественными ?) фиктивными Вопрос id:585135 Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент ?) корреляции между ними по модулю больше 0,7 ?) корреляции между ними по модулю меньше 0,7 ?) детерминации между ними по модулю больше 0,7 ?) детерминации между ними по модулю меньше 0,7 Вопрос id:585136 Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков ___ характера ?) количественного ?) качественного ?) случайного ?) несущественного Вопрос id:585137 Фиктивные переменные включаются в уравнения ___ регрессии ?) парной ?) случайной ?) косвенной ?) множественной Вопрос id:585138 Эконометрическая модель – это ?) экономическая модель, представленная в математической форме ?) совокупность числовых характеристик, характеризующих экономический объект ?) линейная функциональная зависимость между экономическими показателями ?) графическое представление экспериментальных данных Вопрос id:585139 Экспоненциальным не является уравнение регрессии ?) ?) ?) ?) Вопрос id:585140 "Мартингальная модель" (martingale model) предполагает наличие автокорреляционных взаимосвязей между приростом цен при любых сдвигах: ?) нет ?) да Вопрос id:585141 Акция представляет собой производную ценную бумагу: ?) нет ?) да Вопрос id:585142 Задачи кратко- и среднесрочного прогноза могут решаться с привлечением только статистически-экстраполяционных методов: ?) нет ?) да Вопрос id:585143 Любая комбинация финансовых инструментов и продуктов может использоваться в финансовом инжиниринге: ?) да ?) нет Вопрос id:585144 Многие финансовые рынки функционируют в течение длительного периода времени, и поэтому финансовая статистика сформировала достаточно длинные временные серии цен по целому ряду товаров: ?) да ?) нет Вопрос id:585145 Модели ГСБ-2 и ГСБ-1 предполагают, что как сами приросты, так и любые их функции независимы между собой: ?) да ?) нет Вопрос id:585146 Модели финансовой эконометрики обычно используют независимые переменные: ?) нет ?) да Вопрос id:585147 Реальные временные ряды, встречающиеся в экономике, финансах, торговле, маркетинге, за редкими исключениями являются стационарными: ?) да ?) нет Вопрос id:585148 Серьезное решение задач долгосрочного прогноза требует использования комплексных подходов и в первую очередь привлечения различных технологий сбора и анализа экспертных оценок: ?) нет ?) да Вопрос id:585149 Статистический анализ и предназначение различных переменных дают исследователям информацию, необходимую, чтобы сделать заключение об определенном аспекте рынка и его связи с особенностями другого рынка: ?) да ?) нет Вопрос id:585150 Узким местом всех адаптивных методов, и методов экспоненциального сглаживания в частности, является подбор подходящего к данной конкретной задаче параметра сглаживания (адаптация): ?) да ?) нет Вопрос id:585151 Финансовая эконометрика часто использует допущение о том, что многие переменные, являющиеся производными от основных финансовых показателей, оказываются распределенными по законам, относящимся к семейству распределений, называемому "классом стабильных распределений": ?) нет ?) да Вопрос id:585152 Фьючерс представляет собой соглашение о покупке или продаже определенного количества данных товаров по согласованной цене на любую дату в будущем: ?) да ?) нет Вопрос id:585153 Характерной чертой адаптивных методов прогнозирования является их способность игнорировать эволюцию динамических характеристик изучаемых процессов: ?) да ?) нет |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026