Список вопросов базы знаний

Взаимозависимое совместное изменение двух (или более) случайных величин X и Y, являющихся признаками экономического процесса, вычисляемая по формуле cov(X, У) = М((Х – MX) (Y – MY)) – это

Вид финансового анализа, в рамках которого денежные потоки, генерируемые рассматриваемым портфелем, распределяются в позиции по группам срочности – пулы – в соответствии с механизмом влияния рассматриваемого риск-фактора, называется

Включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания серьезных потерь – это ___ риска

Возможность отклонений (как положительного, так и отрицательного характера) от ожидаемого варианта реализации событий – это

Возможность потерь в результате неспособности заемщика (должника) выполнять свои обязательства (по выплате процентов, основной суммы долга в соответствии со сроками и условиями кредитного договора) – это ___ риск

Возможность потерь вследствие технических ошибок при проведении операций, умышленных, неумышленных действий персонала, аварийных ситуаций, сбоев аппаратуры и т.д. – это риск

Возможность потерь, обусловленных изменениями курса одной иностранной валюты по отношению к другой, – это ___ риск

Выборка, упорядоченная по возрастанию, – это

Выявление ___ – это поиск и оценка вероятностей возникновения финансовых убытков в процессе деятельности компании, определение причин возникновения неблагоприятных событий и их отрицательных последствий

Главными параметрами при управлении портфелем ценных бумаг являются

Договор о поставке-продаже некоторого биржевого актива в будущем по определенной цене – это

Документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение, – это

Доля варианты x_i в общем объеме выборки, – это

Доход акции состоит из следующих компонентов

Зависимость эффективности MR_i актива i от коэффициента β_i – это ___ ценных бумаг

Закон ___ дискретной случайной величины (x_i, p_i) – это соответствие, которое каждому значению x_i дискретной случайной величины X сопоставляет его вероятность p_i, называется

Изменение стоимости активов и/или величины ожидаемых доходов при изменении базового рыночного показателя на 1% или один процентный пункт – это их

Инвестирование в невзаимосвязанные активы, по возможности, вложение капитала в широкий круг активов – это эффект

Исходная совокупность случайных величин Х₁, Х₂,… – это

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся функции

К основным методам борьбы с рисками относятся

К основным ценным бумагам относятся

К производным ценным бумагам относятся

К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся функции

Коэффициент ___ случайных величин X и У – это величина, вычисляемая по формуле , где cov(X, У) – ковариация Х и У, DX, DY – дисперсии Х и У

Лица, которым ценные бумаги принадлежат на правах собственности (собственник) или на вещном праве (владелец), - это

Любая функция от выборки θ_n = f(x₁, ... ,x_n), предназначенная для оценки параметра θ, – это ___ оценка параметра θ

Математическое ___ дискретной случайной величины X – это числовая характеристика случайной величины X, заданной значениями x₁, x₂, ..., х_n и соответствующими вероятностями р₁, р₂, ..., р_n), определяемая формулой МХ = x₁р₁ + x₂р₂ + ... + х_nр_n или

Математическое ___ непрерывной случайной величины X – это числовая характеристика, которая определяется формулой

Метод борьбы с рисками, заключающийся в том, что ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий возлагается на стороннюю организацию (чаще всего на основе договора), – это

Метод борьбы с рисками, заключающийся в том, что предприниматель предпочитает подстраховаться сам, чем покупать страховку в страховой компании, – это

Метод оценки рисковой стоимости (VAR), в котором объектом моделирования выступает не только величина потерь, но и стоимость самого инструмента, называется методом

Метод оценки рисковой стоимости (VAR), в основе которого лежит предположение о соответствии фактического распределения случайной величины (рыночного показателя) определенной теоретической закономерности, называется методом

Метод оценки рисковой стоимости (VAR), который заключается в том, что искомое распределение прибылей и убытков находится эмпирическим путем, называется методом

Наблюдаемые значения выборки (обозначаются x_i) – это

Набор {x_i, n_i}, где: x_i – значение выборки, n_i – число повторений варианты x_i о выборке – это

Наиболее распространенным объектом гэп-анализа является риск

Необходимость, ввиду наличия риска, анализировать в процессе принятия решения все возможные альтернативы – это ___ функция риска

Обновление и пополнение информации о рисках – это ___ риска

Основным сущностным элементом функционирования финансовых рынков является соотношение

Основными, классическими и в равно степени актуальными на современном этапе методами оценки VAR считаются методы

Оценка θ_n, для которой выполняется условие Мθ_n = θ – это ___ оценка параметра θ

Оценка θ_n, для которой выполняется соотношение Р(|θ_n – θ| ≥ є) → 0, при n → ∞ для всех є > 0, – это ___ оценка параметра θ

Передача ответственности за возмещение возможных убытков другому лицу – страховой компании, специализирующейся на таких операциях, – это

Письменное поручение банку уплатить предъявителю указанную в нем сумму денег – это

По видам потерь различают риски

По возможности диверсификации различают риски

По длительности воздействия различают риски

По природе возникновения различают риски

По степени свободы субъекта риска различают риски