Список вопросов базы знаний

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся

К основным организационным аспектам создания структуры управления риском относятся

К потере всего состояния приводит ___ риск

К производным ценным бумагам относятся

К специальным рискам относятся

К специфическим функциям рынка ценных бумаг относятся

К факторам риска косвенного действия относятся

К факторам риска прямого действия относятся

К числу основных ценных бумаг относятся

К чистым рискам относятся риски

Коэффициент βi для i-го рыночного инструмента в предположениях CAMP определяется по формуле …, где σim – ковариация доходности i-го актива и доходности рынка в целом; – дисперсия доходности рынка в целом

Математически дюрация (D) описывается по формуле …, где – приведенная (дисконтированная) стоимость i-го платежа рассматриваемого потока; ti – срок до i-го платежа

Мера риска, которая представляет собой оцениваемую с определенными (стандартными) допущениями величину потерь по рассматриваемой позиции, – это рисковая

Метод борьбы с рисками на основе снижения риска за счет перечисления части ответственности на стороннюю организацию на основе договора – это ___ риска

Метод борьбы с рисками, который представляет собой децентрализованную форму создания собственных натуральных и страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, предназначенных для покрытия убытков, - это

Метод борьбы с рисками, который применяется в том случае, когда возможно четко выделить риски, их контролировать и иметь эффективные механизмы передачи ответственности, - это

Метод оценки VAR, который заключается в том, что искомое распределение прибылей и убытков находится эмпирическим путем, а текущий портфель подвергается воздействию реальных изменений значений рыночных факторов риска, которые наблюдались в прошлом, - это метод

Набор ценных бумаг определенной структуры, находящийся в распоряжении инвестора и управляемый как одно целое, - это инвестиционный

Наиболее распространенная оценка рыночных рисков среди профессиональных операторов финансовых рисков - это статистическая характеристика ___ рынка

Наиболее распространенный механизм самострахования - создание ___ страховых компаний

Наименее рискованный портфель, состоящий из акций крупных, хорошо известных компаний, характеризующихся невысокими устойчивыми темпами роста курсовой стоимости, – это ___ портфель акций

Начало современной теории выбора портфеля положила теория

Ожидаемая доходность акции Rожид определяется по формуле …, где Div - дивиденд акции; DC - прирост курсовой стоимости; rj – ставка доходности по безрисковым вложениям в период j; Dr – премия за риск

Основные нормативные документы стратегии управления риском на предприятии, - это ___ и ___ по управлению рисками

Основным сущностным элементом функционирования финансовых рынков является соотношение «риск/___ »

Основными классическими методами оценки VAR считаются методы

Основными субъективными факторами риска являются

Отличительной чертой ___ рисков является уникальность их возникновения

Оценка рыночных рисков σ – статистическая характеристика волатильности рынка имеет вид …, где n – количество значений в выборке; xi – i-я варианта выборки

По видам потерь риски классифицируются на следующие виды

По видам предпринимательства выделяются риски

По возможности диверсификации предпринимательские риски классифицируются на ___ и

По возможности страхования риски классифицируются на страхуемые и ___

По времени появления риски классифицируются на

По длительности воздействия риски классифицируются на ___ и ___

По источнику возникновения факторов риска, риски классифицируются на ___ и ___

По критерию содержания риски классифицируются на риск ___ и риск

По масштабу своего проявления и влияния на экономических агентов выделяются риски на

По предсказуемости риски классифицируются на ___ и ___

По природе возникновения риски классифицируются на ___ и ___ риски

По социальной обусловленности риски классифицируются на ___ и___

По степени наличия аналогов решений риски классифицируются на ___ и ___

По степени свободы риски делятся на ___ и

По степени состоятельности риски классифицируются на ___ и ___ риски

Подход к оценке VAR, объектом моделирования в котором выступает не только величина потерь, но и стоимость самого инструмента, потери определяются по отношению к будущей наиболее вероятной стоимости инструмента - это метод

Подход к оценке VAR, в основе которого лежит предположение о соответствии фактического распределения рыночного показателя определенной теоретической закономерности, - это метод

Показатель модифицированной дюрации определяется по формуле …, где Dm – модифицированная дюрация; D – дюрация инструмента по Маколею; y – относительная величина купонного/процентного платежа

Полная годовая доходность Rрын по акциям определяется по формуле…, , где – Divi – годовые дивидендные выплаты в году i; С0 – цена, по которой была приобретена акция; Cрын(n) – рыночная цена акции в году n; n – число лет владения акциями

Портфель ___ роста – портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне зависимости от степени риска

Портфель акций, который представляет собой сочетание инвестиционных свойств консервативного и рискованного портфелей, - это портфель ___ роста