Список вопросов базы знаний

Для четвертого условия Гаусса - Маркова необходимо, чтобы для любого k cov(u_k, х_k ) была равна:

Если 2 и 3 условия Гаусса – Маркова не выполняются, это приводит к потере свойства___оценок

Если σ²(u_i) ___ наблюдений, это означает, что условие гомоскедастичности выполняется

Если автокорреляция отрицательна, DW

Если автокорреляция положительна, DW

Если добавить объясняющую переменную в уравнение регрессии, коэффициент детерминации

Если ложная гипотеза не отвергнута, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

Если модель задана зависимостью у=12 ++u, она относится к модели

Если модель задана уравнением , то к линейной она приводится с помощью замены

Если нарушаются предпосылки применения МНК, то это приводит к необходимости

Если необходимо установить влияние каких-либо ___ факторов, то в модель множественной регрессии включаются фиктивные переменные

Если описываемое ___ равно 1, то авторегрессионная схема называется схемой первого порядка

Если отвергается истинная гипотеза, то имеет место ошибка ___ рода (ответ указать цифрами)

Если оценка математического ожидания совпадает с соответствующей характеристикой генеральной совокупности, то такая оценка называется

Если оценка попадает в критическое значение,

Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к

Если случайная величина принимает значения Х_1….,Х_n с вероятностями Р₁...,Р_n, соответственно, то математическое ожидание случайной величины

Если считать, что белый шум генерирует случайные остатки, то общий линейный процесс имеет вид

Зависимость между последовательными случайными членами в авторегрессионной схеме первого порядка описывается формулой u_k+1 = ___, где ρ - константа, e _k+1 - новый случайный член

Замена МНК на обобщенный метод наименьших квадратов связана с

Значение выборочной дисперсии зависимой переменной регрессии равно ___объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

Значение оценки является

Идентификация модели АР(1)

Искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных ___ - это эксперимент по методу Монте-Карло

Используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой функция потерь, определяет стоимость неточности как функцию

К ___ фиктивным переменным относятся переменные, предназначенные для обозначения различных лет, кварталов, месяцев и т.п.

К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты

К факторам, формирующим временной ряд, относятся

Ковариация двух случайных величин теоретически определяется как математическое ожидание___ отклонений этих величин от их средних значений

Когда выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

Когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, такое явление называют

Когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, такое явление называется

Количественные зависимости для экономических соотношений эконометрика получает, основываясь в первую очередь на

Компьютерные ___ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели – это итерационные методы

Компьютерный итерационный метод устранения ___ - это Метод Кокрана - Оркатта

Конечный набор ___ событий, полностью исчерпывающий все возможности, - это набор категорий

Корреляция между членами временного ряда  и , при условии, что ___, - это частная автокорреляция 1-го порядка

Коэффициент детерминации R² в парном регрессионном анализе равен

Коэффициент детерминации в множественном регрессионном анализе определяет долю ___ регрессией

Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают ___ при смене сезона

Линейная модель случайных остатков - это

Ловушка dummy trap приводит к

Лучший способ устранения автокорреляции - установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___ переменной в регрессию

Матрица исходных статистических данных  в случае одного объекта с одним наблюдаемым признаком будет соостоять из

Медиана  для ранжированного временного ряда равна

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации ___ квадратов остатков всех наблюдений

Метод спасения ___ в автокорреляционной схеме первого порядка - поправка Прайса - Уинстена

Множественный регрессионный анализ является ___парного регрессионного анализа

Множество значений ___, при попадании в которое принимается нулевая гипотеза, - это область принятия гипотезы

Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами