Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674684 Совокупность значений критерия, при которых принимается нулевая гипотеза, называется областью ___ гипотезы ?) допустимых значений ?) отрицания ?) нулевых значений ?) принятия Вопрос id:674685 Состоятельность оценки характеризуется ?) независимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков ?) уменьшением ее точности с увеличением объема выборки ?) увеличением ее точности с увеличением объема выборки ?) зависимостью от объема выборки значения математического ожидания остатков Вопрос id:674686 Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение ?) доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1 ?) линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1 ?) индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0 ?) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 Вопрос id:674687 Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и ?) независимую переменную ?) пару существенных переменных ?) пару независимых переменных ?) пару зависимых переменных Вопрос id:674688 Статистические гипотезы используются для оценки ?) тесноты связи между результатом и фактором ?) значимости уравнения регрессии в целом ?) автокорреляции в остатках ?) тесноты связи между результатом и случайными факторами Вопрос id:674689 Требованием к уравнениям регрессии, параметры которых можно найти при помощи МНК является: ?) нелинейность параметров ?) равенство нулю средних значений факторного признака ?) равенство нулю средних значений результативной переменной ?) линейность параметров Вопрос id:674690 Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство ___ оценки ?) несмещенности ?) смещенности ?) состоятельности ?) эффективности Вопрос id:674691 Уравнение  может быть линеаризовано при помощи подстановки?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674692 Уравнение регрессии характеризует  зависимость?) функциональную ?) прямо пропорциональную ?) линейную ?) обратно пропорциональную Вопрос id:674693 Экспоненциальным не является уравнение регрессии ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674694 Эффективность оценки на практике характеризуется ?) уменьшением точности с увеличением объема выборки ?) невозможностью перехода от точечного оценивания к интервальному ?) возможность перехода от точечного оценивания к интервальному ?) отсутствием накапливания значений остатков при большом числе выборочных оцениваний Вопрос id:674695 «Белым шумом» называется ___ процесс ?) неслучайный ?) чисто случайный ?) функциональный ?) регрессионный Вопрос id:674696 Автокорреляционной функцией временного ряда называется ?) последовательность значений коэффициентов автокорреляции различных порядков ?) зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда ?) последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов ?) последовательность приращений коэффициентов автокорреляции уровней различных порядков Вопрос id:674698 В левой части системы взаимозависимых переменных, как правило, находится ?) несколько зависимых переменных и случайная величина ?) одна независимая переменная ?) несколько зависимых переменных ?) одна зависимая переменная Вопрос id:674699 В левой части системы независимых уравнений находится ?) совокупность независимых переменных ?) одна зависимая переменная ?) одна независимая переменная ?) совокупность зависимых переменных Вопрос id:674700 В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием ?) случайных временных воздействий ?) тенденции и случайных факторов ?) сезонных колебаний и случайных факторов ?) тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов Вопрос id:674701 В приведенной форме модели в правой части уравнений находятся ?) случайные факторы ?) только зависимые переменные ?) зависимые и независимые переменные ?) только независимые переменные Вопрос id:674702 В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как ___ уравнений и количества независимых факторов ?) сумма количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных предыдущих ?) разность количества зависимых переменных последующих ?) сумма количества зависимых переменных последующих Вопрос id:674703 В системе независимых уравнений каждое уравнение представлено ?) совместным уравнением регрессии ?) изолированным уравнением регрессии ?) рекурсивным уравнением регрессии ?) уравнением временного ряда Вопрос id:674704 Временной ряд - это совокупность значений экономического показателя ?) по однотипным объектам ?) за несколько последовательных моментов (периодов) времени ?) независящих от времени ?) за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:674705 Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией ___ процесса ?) нестационарного стохастического ?) стационарного стохастического ?) функционального ?) неслучайного Вопрос id:674706 Временной ряд характеризует ?) данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени ?) данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) совокупность последовательных моментов (периодов) времени ?) зависимость последовательных моментов (периодов) времени Вопрос id:674707 Выделяют три класса систем эконометрических уравнений ?) взаимозависимые, возвратные и рекурсивные ?) независимые, изолированные и рекурсивные ?) взаимозависимые, одновременные и рекурсивные ?) независимые, взаимозависимые и рекурсивные Вопрос id:674708 Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ___ использование обычного МНК ?) не использовать обычного МНК ?) однократное ?) трехкратное ?) двукратное Вопрос id:674709 Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения ?) только сверхидентифицируемой системы одновременных уравнений ?) системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения ?) только идентифицируемой системы одновременных уравнений ?) неидентифицируемой системы одновременных уравнений Вопрос id:674710 Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров ?) систем эконометрических уравнений ?) нелинейных уравнений регрессии ?) линеаризованных уравнений регрессии ?) временных рядов Вопрос id:674711 Для моделирования сложных экономических систем целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) временной ряд ?) изолированное уравнение регрессии ?) стационарный процесс Вопрос id:674712 Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют ___ метод наименьших квадратов ?) обычный ?) двухшаговый ?) трехшаговый ?) косвенный Вопрос id:674713 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит только ?) случайную компоненту ?) сильную нелинейную тенденцию ?) тенденцию ?) циклические колебания с периодичностью в один момент времени Вопрос id:674714 Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит ?) нелинейную тенденцию полинома третьего порядка ?) сезонные колебания с периодичностью в три момента времени ?) случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда ?) линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда Вопрос id:674715 Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется ?) суммарной ?) аддитивной ?) мультипликативной ?) производной Вопрос id:674716 Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между ?) исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени ?) исходными уровнями и уровнями второго временного ряда ?) двумя временными рядами Вопрос id:674717 Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с ?) линейным коэффициентом детерминации ?) линейным коэффициентом корреляции ?) нелинейным коэффициентом корреляции ?) линейным коэффициентом регрессии Вопрос id:674718 Значения коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9. Следовательно ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная ?) линейная связь между последующим и предыдущим уровнями не тесная ?) линейная связь между временными рядами двух экономических показателей тесная ?) нелинейная связь между последующим и предыдущим уровнями тесная Вопрос id:674719 Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt - значение уровня ряда, Yt = 30, Т- - значение тренда, Т+15, Е- значение случайной компоненты случайных факторов Е=2. Определите значение сезонной компоненты S ?) 13 ?) 1 ?) -1 ?) 0 Вопрос id:674720 Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если ?) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются ?) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии ?) факторы не взаимодействуют друг с другом ?) при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков Вопрос id:674721 К ошибкам спецификации относится ?) однородность выбранной совокупности ?) неправильный выбор той или иной математической функции ?) учет в модели случайных факторов ?) учет в модели существенных факторов Вопрос id:674722 Коррелограммой называется ___ функции ?) графическое отображение регрессионной ?) графическое отображение автокорреляционной ?) процесс экспериментального нахождения значений автокорреляционной ?) аналитическое выражение для автокорреляционной Вопрос id:674723 Косвенный метод наименьших квадратов требует ?) нормализации уравнений структурной формы ?) преобразования структурной формы модели в приведенную ?) линеаризации уравнений структурной формы модели ?) линеаризации уравнений приведенной формы Вопрос id:674724 Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости ?) случайной компоненты от времени ?) сезонной компоненты от времени ?) уровня ряда от времени ?) трендовой компоненты от времени Вопрос id:674725 Модель временного ряда не предполагает ?) рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени ?) учет временных характеристик ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя ?) зависимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674726 Модель временного ряда не предполагает ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) учет временных характеристик ?) последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя ?) независимость значений экономического показателя от времени Вопрос id:674727 Модель временного ряда предполагает ?) независимость значений экономического показателя от времени ?) пренебрежение временными характеристиками ряда ?) зависимость значений экономического показателя от времени ?) отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя Вопрос id:674728 Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели ?) равно числу уравнений модели ?) меньше числа параметров приведенной формы модели ?) больше числа параметров приведенной формы модели ?) равно числу параметров приведенной формы модели Вопрос id:674729 Может ли ряд содержать только одну из компонент? ?) не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни ?) может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени ?) может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда ?) не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент Вопрос id:674730 Мультипликативная модель содержит исследуемые факторы в виде ?) сомножителей ?) слагаемых ?) их отношений ?) комбинации слагаемых и сомножителей Вопрос id:674731 На первом этапе применения косвенного метода наименьших квадратов ?) структурная форма преобразуется в приведенную ?) приведенную форму преобразуют в структурную ?) проводят процедуру линеаризации структурной формы модели ?) проводят процедуру линеаризации приведенной формы модели Вопрос id:674732 Основной задачей моделирования временных рядов является ?) исключение уровней из совокупности значений временного ряда ?) исключение значений каждой из трех компонент из уровней ряда ?) выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент ?) добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда Вопрос id:674733 Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание ?) взаимодействия реальных экономической и политической систем ?) структуры связей реальной экономической системы ?) математических зависимостей ?) структуры связей реальной политической системы Вопрос id:674734 Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является ?) возможность описания сложных систем ?) исследование связи между двумя признаками ?) построение изолированных уравнений регрессии ?) исследование связи между моделируемым показателем и рядом влияющих на него факторов |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026