Список вопросов базы знаний

Модель Линтнера исследует

Модель множественной регрессии с тремя объясняющими переменными без свободного коэффициента имеет вид: y =

Модель Ш. Алмон основана на предположении, что если  зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению

На втором шаге метода Зарембки необходим пересчет наблюдений y_i в новые

На основе теста Глейзера устанавливается наличие ___ связи между стандартным отклонением остаточного члена регрессии и объясняющей переменной

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется ___ переменной

Наблюдение, для которого теоретическое распределение случайного члена имеет ___, находится близко к линии регрессии

Наблюдения, составляющие часть генеральной совокупности, называются

Назначение регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

Назначение фиктивной переменной для коэффициента наклона состоит в установлении влияния категории на

Наличие в разложении временного ряда х(t) = χ(А) f_тр + χ(Б) φ(t) + χ(В)ψ(t) + ε(х) величины f_тр(t) означает, что временный ряд:

Нарушение ___ условия Гаусса – Маркова - автокорреляция

Начальный шаг метода Зарембки заключается в вычислении ___ наблюденных значений зависимой переменной

Не относящиеся к федеральной службе статистики РФ источники статистических данных, которые организуют ведомства, - это

Некоторой совокупностью ___ переменных может быть описан любой набор категорий

Нелинейные по оцениваемым параметрам регрессии - это

неслучайная составляющая  описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений

Несмещенная оценка математического ожидания для выборки 12, 16, 15, 17 равна ___ (ответ цифрами)

Несмещенная оценка, имеющая среди всех несмещенных оценок ___, - это эффективная оценка

Нижний индекс переменной, равный (t - s), означает, что она является

Номер наблюдения переменной в упорядоченной по ___ последовательности – это ранг наблюдения переменной

Норма прибыли на капитал при k = 625, L = 256 для функции Кобба-Дугласа  составляет ___ (ответ цифрами)

Нулевая гипотеза Н_о проверяется статистикой Дарбина-Уотсона

Общее правило для получения ___ какого-либо параметра по данным выборки называют способом оценивания

Общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 в критерии серий, основанном на медиане,равно

Общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 в критерии восходящих и нисходящих серий, равно

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием критерия и областью его применения

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между названием факторов и его содержанием

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между обозначением переменной и ее названием в модели парной линейной регрессии у = а + bx + u

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствие между переменными и их определением

Ознакомьтесь с таблицей и установите соответствия между свойствами оценок и их признаками

Основанный на медиане критерий серий позволяет

Остаток в наблюдении для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 равен

Осуществить переход от нелинейной модели  к модели ___ позволяет логарифмическое преобразование

Отношение относительного изменения y к величине ___ характеризует эластичность y по x

Отношение числа исходов, благоприятствующих данному событию, к общему числу равновероятных исходов называется ___этого события

Оценка ___ является несмещенной оценкой параметра модели множественной регрессии s²(u)

Оценка параметра находится ___доверительного интервала

Оценки коэффициентов регрессии при автокорреляции становятся

Ошибка ___ - это ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза

Ошибка ___ - это ситуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной

Первый этап применения теста Голдфелда - Квандта предполагает, что в выборке все наблюдения

Перед идентификации АР и СС моделей делают оценки

Переменная  в линейной регрессии  

Переменная, принимающая в каждом наблюдении значения ___, - это фиктивная переменная -

Плоскость регрессии y = a + b₁x₁ + b₂x₂ - двумерная плоскость в ___ пространстве

По наблюдаемым данным за объясняющей переменной х и зависимой переменной y cov(x, y) = 60, var(x) = 225, var(y) = 625 коэффициент корреляции равен

Полную совокупность реализаций случайной величины называют ___совокупностью

Получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным ___ является целью эконометрики

Полученная МНК для авторегрессионной схемы первого порядка оценка ρ рассчитывается по формуле ___, e_k - остатки в наблюдениях