Тесты онлайн, бесплатный конструктор тестов. Психологические тестирования, тесты на проверку знаний.
Список вопросов базы знанийЭконометрика (магистр.)Вопрос id:674735 Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ___ не зависят друг от друга ?) остатков ?) результата ?) фактора ?) независимых переменных Вопрос id:674736 Параметры уравнения тренда определяются ___ методом наименьших квадратов ?) обобщенным ?) двухшаговым ?) косвенным ?) обычным Вопрос id:674737 Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что ?) изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных ?) случайные факторы оказывают существенное влияние на моделируемую экономическую систему ?) отсутствует связь между экономическими показателями ?) существует доминирующий фактор Вопрос id:674738 Под идентификационной моделью подразумевается ?) единственность соответствия между приведенной и структурной формами моделей ?) адекватность модели ?) существование нескольких приведенных моделей для одной структурной формы ?) достоверность модели Вопрос id:674739 Под лагом подразумевается число ?) пар значений, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции ?) уровней ряда, сдвинутых при расчете коэффициента автокорреляции ?) уровней исходного временного ряда ?) периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции Вопрос id:674740 Под стационарным процессом можно понимать ?) стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения ?) процесс с убывающей тенденцией ?) функциональный процесс ?) процесс с возрастающей тенденцией Вопрос id:674741 Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt - значение уровня ряда, Yt = 10, T - значение тренда, S - значение сезонной компоненты, E - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда. ?) T=5, S=2, E=3 ?) T=5, S=2, E=0 ?) T=5, S=2, E=1 ?) T=7, S=5, E=2 Вопрос id:674742 При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать ?) систему эконометрических уравнений ?) изолированные уравнения ?) уравнение зависимости спроса от цены ?) уравнение зависимости предложения от цены Вопрос id:674743 При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать ?) стохастический характер уровней исследуемых показателей ?) не зависящий от времени уровень исследуемых показателей ?) функциональный характер уровней исследуемых показателей ?) конструктивный характер уровней исследуемых показателей Вопрос id:674744 При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм ?) обычного метода наименьших квадратов ?) метода максимального правдоподобия ?) метода главных компонент ?) расчета средней взвешенной величины Вопрос id:674745 При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят ?) идентификацию системы одновременных уравнений ?) расчет коэффициентов приведенной формы ?) линеаризацию уравнений системы ?) преобразование структурной формы модели в приведенную Вопрос id:674746 При построении модели временного ряда проводится расчет ?) средних значений компонент для временного ряда в целом ?) последующих и предыдущих значений уровней временного ряда ?) значений компонент для каждого уровня временного ряда ?) каждого уровня временного ряда Вопрос id:674747 При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ___ на моделируемый показатель ?) оказывающих несущественное влияние ?) не оказывающих существенное влияние на моделируемый показатель ?) существенное влияние ?) оказывающих как существенное, так и несущественное влияние Вопрос id:674748 При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать ?) среднюю величину каждой зависимой переменной ?) структуру связей реальной экономической системы ?) максимальную величину каждого фактора ?) значение наблюдений Вопрос id:674749 Приведенная форма модели получена из ___формы модели ?) рекурсивной ?) независимой ?) структурной ?) изолированной Вопрос id:674750 Приведенная форма модели представляет собой систему ___ функций эндогенных переменных от экзогенных ?) обратных ?) линейных ?) нелинейных ?) случайных Вопрос id:674751 Приведенная форма модели является результатом преобразования ?) системы независимых уравнений ?) структурной формы модели ?) системы рекурсивных уравнений ?) нелинейных уравнений системы Вопрос id:674752 Проверка является ли временной ряд «белым шумом» осуществляется с помощью ?) критерия Дарбина-Уотсона ?) статистики Бокса-Пирса ?) величины лага ?) коэффициента автокорреляции Вопрос id:674753 Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой ___ уравнений ?) одновременных ?) рекурсивных ?) независимых ?) изолированных Вопрос id:674754 Система независимых уравнений предполагает ?) одно изолированное уравнение регрессии ?) совокупность зависимых уравнений регрессии ?) совокупность независимых временных рядов ?) совокупность независимых уравнений регрессии Вопрос id:674755 Система рекурсивных уравнений включает в каждое ?) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные с набором собственно факторов ?) предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений с набором собственно факторов ?) предыдущее (должно быть последующее) уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов ?) последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы предшествующих уравнений Вопрос id:674756 Система эконометрических уравнений не используется при моделировании ?) механизма функционирования экономических систем ?) связей между экономическими показателями ?) взаимосвязей временных рядов данных ?) макроэкономических показателей Вопрос id:674757 Система эконометрических уравнений предполагает наличие ___ независимых признаков ?) одного зависимого и нескольких ?) одного зависимого и совокупности ?) нескольких зависимых и нескольких ?) нескольких зависимых и одного Вопрос id:674758 Система эконометрических уравнений представляет систему ?) социальных показателей ?) уравнений корреляции ?) экономических показателей ?) уравнений регрессии Вопрос id:674759 Системы эконометрических уравнений классифицируются по ?) количеству уравнений в системе ?) способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнение регрессии ?) способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели ?) количеству факторов в каждом уравнении регрессии Вопрос id:674760 Стационарность временного ряда не подразумевает отсутствие ?) сезонных колебаний ?) конъюнктурных сдвигов ?) стационарного стохастического процесса ?) стохастического процесса с наличием тренда Вопрос id:674761 Стационарность временного ряда означает отсутствие ?) временной характеристики ?) тренда ?) наблюдений по уровням временного ряда ?) значений уровней ряда Вопрос id:674762 Стационарность характерна для временного ряда ?) с положительной динамикой роста ?) типа «белый шум» ?) содержащего сезонные колебания ?) с отрицательной динамикой роста Вопрос id:674763 Стохастическим процессом называется ?) набор неслучайных переменных X(t), где t - вещественные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - иррациональные числа ?) набор случайных переменных X(t), где t - вещественные числа ?) функциональная связь X(t), где t - вещественные числа Вопрос id:674764 Структурной формой модели называется система ___ уравнений ?) независимых ?) взаимосвязанных ?) рекурсивных ?) изолированных Вопрос id:674765 Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ___ в структурной форме модели ?) при экзогенных и эндогенных переменных ?) только при эндогенных переменных ?) только при экзогенных переменных ?) свободных членов Вопрос id:674766 Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента ___ уровней ряда ?) регрессии ?) автокорреляции ?) авторегрессии ?) автодетерминации Вопрос id:674767 Уровнем временного ряда является ?) совокупность значений временного ряда ?) среднее значение временного ряда ?) значение конкретного момента (периода) времени ?) значение временного ряда в конкретный момент (период) времени Вопрос id:674768 Циклические колебания связаны с ?) общей динамикой конъюнктуры рынка ?) сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и.т.д.). ?) воздействием аномальных факторов ?) трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями Вопрос id:674769 Экзогенными переменными не являются ?) переменные в уравнениях вида ?) независимые переменные ?) зависимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы Вопрос id:674771 Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются ___ временными рядами ?) нестационарными ?) строго возрастающими ?) стационарными ?) функционально зависящими от времени Вопрос id:674772 Эндогенными переменными не являются: ?) зависимые переменные ?) независимые переменные ?) переменные в уравнениях системы вида ?) переменные, значения которых определяется внутри системы Вопрос id:674773 Эндогенными переменными являются ?) зависимые переменные ?) случайные переменные ?) независимые переменные ?) переменные, значения которых определяется вне системы Вопрос id:674775 Автоковариация определяется соотношением  ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674776 Автоковариация члена ряда  с самим собой равна?)  ?) 0 ?)  ?) 1 Вопрос id:674777 Автокорреляционная функция принимает значения в пределах ?) от 0 до 1 ?) от  до  ?) от 0 до  ?) от -1 до 1 Вопрос id:674778 Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что ?) известен общий вид неслучайной составляющей ?) известны полиномиальные коэффициенты неслучайной составляющей ?) временной ряд является стационарным ?) дисперсия случайных остатков равна нулю Вопрос id:674779 В критерии восходящих и нисходящих серий временному ряду 6, 2, 4, 6, 4 соответствует последовательность ?)  ?)  ?)  ?)   Вопрос id:674780 В критерии восходящих и нисходящих серий проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674781 В критерии восходящих и нисходящих серий, длина самой длинной серии временного ряда 1, 5, 4, 1, 6 равна ?) 3 ?) 4 ?) 2 ?) 1 Вопрос id:674782 В критерии восходящих и нисходящих серий, общее число серий временного ряда 5, 7, 6, 4, 3, 1 равно ?) 2 ?) 1 ?) 3 ?) 5 Вопрос id:674783 В критерии серий, основанном на медиане, временному ряду 2, 5, 4, 6, 3 соответствует последовательность ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674784 В критерии серий, основанном на медиане, общее число серий временного ряда 1, 3, 5, 4, 2 равно ?) 5 ?) 3 ?) 4 ?) 2 Вопрос id:674785 В критерии серий, основанном на медиане, проверяется гипотеза ?)  ?)  ?)  ?)  Вопрос id:674786 В критерии серий, основанном на медиане, протяженность самой длинной серии временного ряда 5, 1, 4, 2 равна ?) 1 ?) 2 ?) 3 ?) 4 |
Copyright tests.ithead.ru 2013-2026