Список вопросов базы знаний

В лаговой структуре Койка веса равны ___ , где

В лаговой структуре Койка надо оценить только

В методе выделения неслучайной составляющей (МНК) необходимо, чтобы величина ___ была минимальной

В методе скользящего среднего веса определяется с помощью ___

В модели АР(1) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна

В модели АР(2) частная автокорреляционная функция случайных остатков, разделенных двумя тактами времени, равна

В модели Линтнера реальный объем дивидендов подвергается корректировке

В модели СС(1) автокорреляционная функция при равна

В модели СС(1) спектральная плотность равна

В модели СС(2) автокорреляционная функция при равна

В основе модели Ш. Алмон лежит предположение о том, что если зависит от текущих и лаговых значений , то веса в этой зависимости подчиняются ___ распределению

В процессе формирования значе­ний всякого временного ряда всегда участвуют ___ факторы

Весовые коэффициенты в методе скользящего среднего

Временной ряд называется нестационарным однородным, если

Дисперсия случайных остатков в модели АР(1) равна

Для белого шума справедливо соотношение

Для весовых коэффициентов в методе скользящего среднего справедлива формула

Для выполнения теста Чоу используется распределение

Для идентификации АР и СС моделей сначала делают оценки

Для конечного процесса авторегрессии порядка величина e может быть представлена как ___ сумма предшествующих

Для конечного процесса авторегрессии порядка величина может быть представлена как ___ сумма предшествующих

Для модели АР(1) справедливо соотношение

Для оценки в моделях авторегрессии используется формула

Для ранжированного временного ряда медиана равна

Для стационарного ряда выборочная дисперсия равна

Для стационарных временных рядов при величина

Если обозначает белый шум, и , то величина равна

Если , то коэффициент Тейла равен

Если аддитивная структурная схема влияния четырех факторов описывается формулой , где , то это означает, отсутствуют___факторы

Если в методе последовательных разностей , а , то неслучайная составляющая аппроксимируется полиномом степени

Если в ряде содержится скрытая гармоника частоты , то в нем присут­ствуют также периодические члены с частотой

Если временной ряд является стационарным в узком смысле, то

Если дисперсия временного ряда равна , то дисперсия величины равна

Если коэффициент Тейла равен нулю, то

Если математическое ожидание и дисперсия случайной величины временного ряда не зависят от времени, то такой ряд будет

Если неслучайная составляющая описывается полиномом степени , то в методе МНК возникает ___ уравнений

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет вид полинома 3-й степени, то равно

Если неслучайная составляющая временного ряда имеет линейный вид , то равно

Если общий линейный процесс описывается классической линейной моделью множественной регрессии, то он имеет вид

Если элементы набора данных не являются одинаково распределенными, то речь идет о

Зависимость объемов введенных основных фондов от капитальных вложений описывается

Идентификация модели СС(1) сводится к решению уравнения

Идентификация модели СС(2) сводится к решению системы двух ___ уравнений

Исследование соотношения между спросом на реальные денежные остатки и ожидаемым изменением уровня цен описывается моделью

Когда делается предсказание на момент времени , предполагается, что известна величина

Коэффициент автокорреляции случайных остатков в модели АР(1) равен

Коэффициент автокорреляции определяется соотношением:

Коэффициент автокорреляции члена ряда с самим собой равен

Коэффициент Тейла лежит в пределах

Коэффициент Тейла основан на расчете